Bestill Flow Bok Forex Trading

Order Flow Trading Ive fant noen måneder siden noen interessante diskusjoner om en handelsmetode som heter Order Flow Trading, og jeg lurer på om noen andre på forumet her bruker noe lignende, jeg har lært mest om det fra Daemon Goldsmiths bok quoteOrder Flow Tradingquot, forskningspapir om markedsmikrostruktur og handelsfora. Jeg er relativt ny til dette, men fra det jeg forstod, er det primære målet å forutsi fremtidig ordrestrøm i markedene ved å sitere sentimentquot og forstå hva andre markedsdeltakere gjør. Jeg bruker nå de grunnleggende konseptene jeg har fått fra boken, det handler om jaktstopp av handelsmenn som er på feil side av markedene - handel mot følelser. Et eksempel ville være å jakte på selgerstoppene av handelsfolk som er lange AUDUSD til tross for negative fundamentalssentiment. Ive hadde gode resultater så langt, men jeg har ikke brukt nok tid ennå til å bruke metoden, og jeg vil sannsynligvis trenge å teste ut andre strategier også. Men det virker mye bedre enn teknisk analyse fordi vi kan forstå mye klarere hvorfor visse ting skjer i markedene. Det ser ut til at prisbevegelser ikke er så tilfeldige som jeg trodde tidligere. Så hvis det er noen litt mer erfarne med å bruke metoden - vennligst del dine innsikt. Jeg tror vi kan bygge en god tråd med en interessant diskusjon. Opprinnelig skrevet av goldmember1 Etter min mening (og andre kan variere) er det ingen måte at du kan handle ordreflyt i forex fordi du ikke har tilgang til bestillingsboken. Nivå 2 som du kanskje har for megleren er megler spesifikt og dekker bare lt0.01 av markedet - det er ingen måte du kan trene ut av det. Noen mennesker bryder seg ikke med boken og bruker tippekartet eller volumet til å løse det ut - igjen varierer en megler fra neste (og de utgjør en minoritet av ordrene i markedet), slik at det faktisk ikke er et gyldig system som skal brukes i det hele tatt. Jeg er enig, Nivå 2 er ubrukelig i FX fordi det er et desentralisert (OTC) marked, og jeg tviler på data fra en hvilken som helst megler i et så stort marked. Men handelsordreflømmen har en bredere betydning enn å handle bort fra bøkene (Nivå 2 Markedsdybde osv.), Det handler om å dra nytte av den forutsigbare oppførselen til andre handelsfolk. Det var flere forskningspapirer om valutamarkedet som indikerte at selv store handelsmenn (institusjonelle) plasserte sine bestillinger rundt store tall (dvs. 1,30, 1,31, 1,32 og så videre.) Og midterstallene (dvs. 1.3050, 1.3150, 1.3250 osv.), Som så vel som deres stoppordrer overbelå. Det som gir dem en fordel er at de vurderer grunnleggende og markedssentiment. Hvis du tenker på det, er dette også det vi har lært hele tiden av alle disse mentorene og deres handelskurs. Plasser stoppet ditt under støttenivået over motstandsnivået, Fibonacci nivå, Moving gjennomsnitt eller et annet teknisk analyseverktøy. Dette gjør at vi er sårbare overfor deltakerne som er mer kunnskapsrike og vet hvor stoppene ligger. Jeg tror det ville være interessant om vi bare tenker litt dypere om hvor vi akkurat stopper. Order Flow Trading handler ikke bare om stopp - det er mye mer enn det. Det er bare emnet Im gjør det meste av min forskning. Re: Order Flow Trading Her er et eksempel på en Order Flow-analyse på GBPUSD. Sentimentet er for øyeblikket negativt med svake britiske grunnleggende og forbedring av amerikanske grunnleggende, noe som fører til en positiv forspenning for amerikanske dollar og en negativ forspenning for pundet. Det tar ikke mye grunnleggende analyser for å komme til denne konklusjonen, bare les nøkkeloverskriftene på nettsteder som Bloomberg eller Reuters. Legg merke til hovedtemaene som handlende snakker om (som for tiden har muligheten for at FED reduserer sin QE-operasjon). Så mange handelsfolk er korte GBPUSD og den rådende markedsforstyrrelsen er ned basert på grunnleggende. Men vi kan også analysere markedsforstyrrelser fra et mer teknisk perspektiv. De viktigste støttestøttenivåene er også psykologiske nivåer, selv når de ikke er i en rund figur. Området hvor mest volum handles (sett på diagrammet som et område med consodlidation etterfulgt av en klar bevegelse enten opp eller ned) vil ha en psykologisk innvirkning på andre handelsfolk. For GBPUSD er disse nå 1,5220 og 1,5260. Ikke bare vil mange stoppforsøk ordre bygge over disse nivåene, men når vi får en klar pause ovenfor, vil handelsmenn som er korte vurdere å ta fortjeneste eller lukke sin posisjon fordi hele prosessen kan føre til akselerasjon i oppadgående momentum og til slutt en kort presse. Som Order flow handelsmenn må vi nøye se på disse nivåene og oppleve pris fra et annet perspektiv. Tenk på psykologien knyttet til dette. Tenk hva andre handelsmenn kan dowill sannsynligvis gjøre. Profesjonelle kan ha bedre innsikt enn vi har som forhandlere, men de bruker stopp også, om ikke teknisk enn mental. Det er et punkt hvor heshe har blitt bevist feil. Tråd: Order Flow Trading Hva er Order Flow Trading og hva det ikke er hva som bestiller Flow Trading og hva det ikke er Order Flow Trading er et begrep som kan skape mye forvirring. Noen tror at det handler direkte fra strømningsinformasjon fra banker (info som bare en liten sirkel av mennesker har tilgang til og de sikkert vil ikke dele den på internett), noen tror det er tape lesing og noen at det bare er en annen form for pris handling. Det er ingen klar definisjon, og til slutt er alle ovennevnte metoder basert på forventning om fremtidig ordrestrøm i markedene. Måten jeg ser på er at OFT er en tankegang. I stedet for å bare se etter tekniske mønstre går vi et skritt foran og tenker på hva andre markedsdeltakere kan gjøre. Dens alle frykt og grådighet i markedene, og vi kan se dette hver dag i markedet. Det er en stor forandring for nybegynnere, spesielt de som tidligere kun brukte teknisk analyse. Men som enhver annen aktivitet blir det lettere med tiden, og du begynner å se markedet med helt forskjellige øyne. Du er klar over hvordan prisen beveger seg, på hvilken måte den beveger seg (ikke så bra som bankflytinformasjon, men PA gir litt godt innblikk), din kunnskap om andre deltakere hjelper deg med å unngå vanlige feil og til slutt vil din kunnskap om markedets ineffektivitet hjelpe Du kombinerer alt dette og utnytter disse mulighetene i live trading. Man kan argumentere mye for termen OFT, men for meg er det en måte å tenke på en annen tilnærming til markedene enn de vanlige, ikke noe begrenset til en bestemt metode. Jeg har ikke noen privat bankflytinformasjon, men likevel gir meg kunnskap om markedsmikrostruktur og andre markedsdeltakere meg i markedet. Hvordan kom jeg inn i det Jeg fant en tråd på et annet forexforum fra brukeren Darkstar som nevnte OFT. Det så alt ganske komplisert og selv etter å ha lest hele tråden, gjorde det ikke for mye for meg. Jeg fant hans nettside senere og kjøpte sin bok (jeg vil ikke bli anklaget for å fremme noe her, så ingen link, men et raskt Google-søk etter orderstrømhandel darkstar eller tittelen på boken - quotOrder Flow Trading for Fun and Profitquot bør gjøre det). Det har en veldig høy pris for en bok, men det endret mye for meg, og det var et vendepunkt for min handels karriere. Chatterommet er litt uorganisert noen ganger, men det er noen gode handelsmenn der villige til å hjelpe. Forumet er dessverre nesten dødt, en annen grunn til at jeg plukket BabyPips som plattform for min tråd. Igjen, jeg ønsker ikke å markedsføre noe her, jeg synes bare det er rettferdig Jeg deler hvordan jeg oppdaget OFT og gir andre muligheter til å sjekke ut kilden der jeg lærte det. Tross alt er det også noe gratis materiale tilgjengelig om det. Hva er trinnene for å lære OFT Lær om markedsmikrostruktur (hvordan prisendring, type ordre, likviditet etc.) Lær om de andre markedsdeltakere (reklame, banksdealers, real money, suverene, store spekulanter) Utnytte markedets ineffektivitet Jeg vil dekke ulike emner i de kommende artiklene og gå gradvis fra trinn 1 til trinn 3. Senest redigert av Dali 02-24-2013 kl 03:25. Ble medlem Oct 2011 Sted Bergen, Norway Innlegg 456 Blå skrift ser mektig kjent ut. Alle de beste kompisene. Kunnskapsdeling er veldig velkommen her. Vil holde øye med fremdriften Bli medlem Nov 2011 Innlegg 398 Alt det beste. Håper denne tråden blir ikke lukket som de forrige. Ble medlem okt 2012 Innlegg 90 Interessant tråd. Abonnerer :-) Medlem siden Jan 2013 Innlegg 108 Type ordrer og hvordan prisendringer Type ordre og hvordan prisendringer I denne artikkelen vil jeg dekke de tre hovedtypenes ordre som brukes i handel og hvordan prisendringer. Vi vil ta en titt på hva som virkelig skjer og hva er flytteprisen. Først av alt er det begrepet likviditet. Hvis du vil kjøpe en eiendel, trenger du noen å selge den til deg. Du ser derfor etter likviditet. De samme tingene gjelder hvis du er selger, du er på utkikk etter en kjøper for å ta aktiva du ønsker å selge. Et bud er en grenseordre for å kjøpe en eiendel til en bestemt pris (bedre enn dagens markedsrente) og et tilbud er en grenseordre for å selge en eiendel til den fastsatte prisen (bedre enn dagens markedsrente). Bud og tilbud gjør likviditet i et marked, de gir det til deltakere som handler via markedsordrer. Likviditet er en meget viktig faktor i handel, spesielt for store handelsmenn. Jo mer flytende et marked er, desto mer vil det tiltrekke seg andre handelsfolk. Store handelsfolk kan ikke bare tenke på hvor mye prisen vil flytte, men også hvordan de kommer ut av sin handel når tiden er kommet. Dette er ikke et problem for oss forhandler, men definitivt en nøkkelfaktor for de som handler store mengder penger. Markedsordrer konsumerer likviditet gitt av grenseordrer. De er ordrer utstedt til buysell en bestemt eiendel til dagens markedspris. En kjøpsmarkedsordre vil bli fylt mot det beste tilbudet, og en salgsordre vil bli fylt i motsetning til det beste tilbudet. Markedsordrer fjerner likviditet fra markedet som deltakeren som utsteder dem, ønsker å handle umiddelbart og spiser tilgjengelig likviditet via grenseordrer. Grenseordrer gir likviditet fordi de gir andre handelsmenn muligheten til å handle mot dem. Hvis jeg utsteder et 1 million bud (buy limit order) på 1,31000 for EURUSD, gir jeg likviditet til andre deltakere som ønsker å selge på markedet til denne prisen. De kalles grenseordrer fordi de ikke kan fylles til en pris som er verre enn spesifisert. Dette betyr at budet mitt på 1.31000 kan fylles AT eller BELOW (positive slippage) frekvensen, men ikke over. Ordrebøker eller DOM (Markedsdybde) brukes hovedsakelig i Futures trading, da valutamarkedet ikke har aggregerte volumdata. Eksempel: I denne aktiva har vi ingen ordre på 44 og 45, noe som betyr at du for øyeblikket kan kjøpe til 46 (det beste tilgjengelige tilbudet) og selge til 43 (det beste tilbudet). Hvis jeg bestemmer 45, er en god pris å selge på og utstede et tilbud med den hastigheten, vil spredningen smalere og kjøpere vil kunne kjøpe fra meg på 45 beløpet jeg tilbyr å selge. La oss si at det er en utålmodig kjøper som flytter budene til 44. Han vil igjen redusere spredningen og nå kan selgerne selge til en bedre pris enn før. Bestillingsboken ser nå slik ut: Hvordan prisendringer Scenario 1: Trader A kjøper 20 kontrakter av eiendelen på markedet. Bestillingsboken over viser tilgjengelig likviditet og det er synlig at han ikke vil bli fylt på 45 da det ikke er nok likviditet. Han vil bli fylt som følger: 10 på 45, 8 på 46 og 2 på 47. Da han forbruket ALLE likviditet på 45 og 46. Bestillingsboken vil nå se slik ut: Bestillingsboken vil forbli på denne måten inntil det er lagt nye bud under 47 ELLER det er enda flere kjøp til markedsprisen (til beste tilbud) som driver pris høyere og videre forbruker tilbud. DOM er ikke brukt i FX (eller i det minste bør ikke brukes, da det ikke er samlet data for FX), men mekanismen for prisendring er den samme i alle markeder. Grenseordrer gir likviditet, mens markedsordrer bruker dem. Stoppordrer er ordrer for å kjøpe over dagens markedspris under dagens markedspris. Begrepet stoppordre brukes fordi ordren stoppes fra å bli utført til den treffer den fastsatte prisen. Det blir stoppet fordi ellers hvis du lager et bud til den prisen der tilbud allerede eksisterer eller over, vil det bli salgbar ordre og vil bli utført umiddelbart. Mesteparten av tiden vil en buy stop-ordre bli utført når prisen har truffet markedsprisen, og en salgsstopporder vil bli utløst når prisen har truffet markedsprisen. De vil bli omgjort til markedsordrer og vil forbruke likviditet. Men det er noe unikt om stoppordrer. De kan også gi likviditet. La oss si jeg er en stor handelsmann som ønsker å selge en eiendel (vær så snill å glemme bestillingsboken ovenfor for dette eksempelet). Markedsprisen er for tiden 4446 (jeg kan kjøpe på 46 og selge til 44). Jeg vil ikke selge på 44 fordi likviditeten ikke er god nok for hvor mange kontrakter jeg har tenkt å selge. Jeg er klar over at det er mange kjøpstopper over prisen på 50 fra deltakere som allerede er korte. Andre deltakere er også klar over dette og prisen vil bli tiltrukket av disse nivåene. Jeg vil derfor sette mine tilbud over 50 (lar si 51 og 52) og få fordel av stoppene. Hvor sjansene er gode er det ikke mange kjøpere på disse nivåene, da prisen blir oppfattet som høy og likviditeten er litt tynn. Men det er tvunget kjøpere over 50 og de må ta likviditeten. Mine shorts vil bli fylt og prisen er sannsynlig å bevege seg raskt i min favør da de fleste kjøpene kom fra shorts som ble stoppet ut. Prisen er ikke attraktiv for kjøpere og vil trolig slippe raskt. Stopp jakt er en felles aktivitet i ALLE markeder, ikke bare valutamarkedet. Detaljhandlere er klar over dette, men for det meste på feil måte. Jeg snakker ikke om forhandleren din som utvider sprer for å ta noen flere stopp, men stopper jakt på en større skala. Store handlende trenger det for likviditet som beskrevet ovenfor, og bankforhandlere vil også bruke den til å kontrollere sin bok bedre. Men la vi forlate det for senere håper jeg at denne artikkelen ga deg noen gode innsikter om de tre vanlige ordningstyper som brukes i handel og hvordan prisendringer. Som sidetegn: Engelsk er ikke mitt morsmål, så jeg beklager eventuelle feil. Jeg gjør mitt beste for å skrive forståelig. Sist redigert av Dali 02-24-2013 kl. 03:32. Hei Ben, Takk for din innsats for å lære oss. Jeg finner at Stop-ordre også gir likviditet, er litt forvirrende. Kan du forklare meg med et eksempel - om mulig med et skjermbildebilde hvis DOM ikke er brukt i FX, vil det være vanskelig å forutsi bestillingsflyten i FX Regards, Vijai For å svare ditt første spørsmål: Stopp er ikke teknisk gir likviditet, men på en indirekte måte. Lar igjen ta det ovennevnte eksemplet. Jeg ser for å selge en eiendel som for tiden er på 4446 (jeg kan selge på 44 og kjøpe på 46). Jeg finner ikke dette en god pris å selge på, så jeg vil utstede en grenseordre. Jeg vet at det er stopp over 50 og de vil sannsynligvis få oppmerksomheten til rovdyr som vil presse prisen i retning av stopp. Jeg utsteder derfor to selgergrenseordre på 51 og 52. La oss anta at følelsen for aktiva er ganske blandet, og det er ikke mange okser. Med dette er det sannsynligvis ingen kjøpere på 51 og 52 og prisen vil ikke engang nå disse nivåene. Men med kjøpet stopper over 50 har vi tvunget kjøperne. De handlende fastslått at de ønsker å komme seg ut av sin korte posisjon til disse prisene, og deres etterspørsel vil akselerere flyttingen og utløse tilbudene mine. Jeg ga likviditet til dem, men jeg utnyttet den svakere siden av markedet og ble i en bedre posisjon. Uten tvunget kjøpere, ville de trolig ikke bli trigered i det hele tatt. Jeg vil dekke temaet om å stoppe jakt senere, men jeg håper det gjorde det tydeligere for deg. Når det gjelder ditt andre spørsmål: Du trenger ikke DOM for å forutsi bestillingsflyt. Selv om du har DOM for det vil si futures, viser det deg bare ordrer for de øvre og nedre fem prisnivåene, og med at markedene er så flytende og raskt skiftende, vil du ikke kunne trekke ut noen nyttig informasjon fra den. Jeg brukte DOM ovenfor for å visuelt forklare prosessen med prisendring. Jeg vil dekke emnet for å projisere fremtidig flyt også på et senere tidspunkt. Utestående Orderflyt i Forex Market Spotmarkedet er det største finansmarkedet i verden som utfører mer enn flere trillioner dollar omsetning hver dag. Hver gang du inngår en handel i din online handelsplattform, sendes en ordre gjennom og elektronisk overført. Last ned den korte utskrivbare PDF-versjonen som oppsummerer nøkkelpunktene i denne lessonen8230.Klikk her for å laste ned I noen tilfeller blir det for større kunder forhandlet muntlig forhandlet. De viktigste aktørene som aksepterer større ordre, er interbankmarkedsinstitusjonene. Meglere som forenkler individuelle transaksjoner har også en bestillingsflytbok. Bestillingsflyten kan være svært verdifull for en markedsfører eller megler, da den beskriver den underliggende momentum knyttet til bevegelsene i et valutapar. Forex bestillingsflyt drives av interbankmarkedet som utgjør omtrent halvparten av den teoretiske verdien av handler som skjer daglig. Markedsaktører i interbankområdet inkluderer kommersielle og investeringsbanker. Siden markedet for likviditet hovedsakelig traffes gjennom interbankmarkedet, er det viktig å analysere hvordan disse aktørene bruker bestillingsflytinformasjon for å bidra til å gjøre handelsbeslutninger. Ordrestrøm i forexmarkedet er drevet av handler som flyter gjennom store finansinstitusjoner hvor motparter spenner fra andre selgesidespillere, for å kjøpe sidekunder som inkluderer både statskasser, sentralbanker og porteføljeforvaltere. Ordrene som selger sideaktører mottar viktig informasjon fra kundenes relé. Informasjonen er så verdifull at mange ganger, kan en selgeside-spiller ikke belaste sin kunde for disse handler i form av provisjoner. Mesteparten av valutavekstrømmen handler gjennom omtrent 15 selgeside finansinstitusjoner. Disse inkluderer noen av de største kommersielle bankene, som har dedikerte kommersielle forex-kontorer, inkludert Chase, Citi og Bank of America. Hva er Order Flow Finansinstitusjoner har tusenvis av kunder globalt, som til enhver tid kan trenge å generere en valutatransaksjon. Bankene har investeringsbanker og bedriftsfinansieringskunder som er kryss solgt, som kan strekke seg over forex-miljøet. Disse selskapene vil også være aktive i rentenivå. varer, aksjemarkeder. Nøkkelen til å bruke ordreflowhandel er å bestemme markedsdybden. Dette beskriver valutakursene kunder ønsker å transaksere. Bestillingsflyten er som en liste over handler som vil skje når markedet beveger seg. Siden mange av bankers bedriftskunder er relativt pris likegyldige og ikke prøver å trekke ut hvert pip fra markedet, vil de forlate forhandleren et nivå der de føler seg komfortable å utføre sin handel. Dette er en grenseordre, men kan også være en stoppordre hvis klienten forsøker å inngå en handel på en pause. Trading Order Flow gjør det mulig for en forhandler å se den spesifikke prisen der en handel vil slå markedet sammen med volumet av den handelen. Denne informasjonen er ekstremt verdifull og lar en forhandler generere betydelige inntekter ved å bruke denne informasjonen til å handle. Forhandlerens ordrestrøm vil vise hvert nivå hvor en transaksjon kan finne sted sammen med hva som er på hver side av storboksen. Størrelsen på hver handel er oppført sammen med volumet av handler. Hver bestillingsflytbok er annerledes og viser volumet sammen med prisen. For eksempel ville EURUSD-handleren ha en annen bestillingsflytebok enn USDJPY-handleren. Lær hva som fungerer og hva som skjer i Forex Markets8230.Join gratis gratis nyhetsbrevet, pakket med handlingsfulle tips og strategier for å få din handel Profitable8230..Klikk her for å bli med De fleste forhandlere bruker deres bestillingsbøker til deres fordel eller deres situasjon. Åpenbart vil det være en rekke bransjer som en forhandler vil se innenfor forex institusjonelle bestillingsflyten. Dette betyr ikke at en næringsdrivende kan handle på forhånd, da kunden nesten alltid har mulighet til å kansellere handelen dersom valutakursen ikke har nådd utløsernivået. Så, hvis en forhandler besluttet at de ønsker å kortse EURUSD-valutaparet 5 pips før en utløser nås for å selge et stort volum av den aktuelle valutaen, og bestillingen avbrytes like før nivået er nådd, kan forhandleren sitte fast i en handel som beveger seg i feil retning. En ordrebok vil generelt se store volumhandler lenger unna spotprisen og mange mindre volumhandler nær valutaprisen. Mange ganger vil en selgesideforhandler basere noen av risikostyringen rundt bestillingsboken. For eksempel, hvis det er store salgsordrer over gjeldende valutakurs, kan en forhandler bruke disse nivåene som potensiell motstand. Mange handelsfolk vil bruke forex-ordningsflytanalyse for å hjelpe med retningen til sine handelsmenn og bekreftelse på at markedet beveger seg i en bestemt retning. Hvis det er ordreflyt i retning av et trekk som markedet bryter teknisk ut, kan en forhandler hoppe videre til en handel som beveger seg. For eksempel ved å bruke bildet ovenfor, hvis en forhandler har en hedgefondsklient som har en buy stop-ordre for å kjøpe en stor mengde USDJPY på 113,90-nivået, kunne forhandleren kjøpe mer volum enn de trenger for å dekke deres posisjon. Så, hvis kunden ønsker å kjøpe 30 millioner dollar på USDJPY, kan forhandleren kjøpe 40 millioner, og få farten høyere da prisene teknisk sett bryter ut. Mens bestillingsflytboken er ekstremt verdifull, vil det være tidspunkter når det ikke vil fungere ettersom kundene er klar over hvordan en bestillingsflyt kan være til fordel for en forhandler. Et sikringsfond kan bestemme seg for å gå inn i en stilling hos en forhandler og gå ut av stillingen med en annen. Selv om disse scenariene kan medføre ekstra kredittbruk, kan det vikles ut noen dager senere, slik at det heller ikke forstås hva kunden deres gjorde. Selg sidehandlere forstår hvordan du bruker bestillingsflyt, og forskjellen mellom å bruke en ordrebok når markedet beveger seg og bruker det når det ikke er sannsynlig å flytte. For eksempel er en bank en stor handel med en bedrifts kasserer, de forstår at handelen ikke var rettet mot å generere inntekter. Forhandlerne vil til tider ha overlappende ordrestrøm når en kunde bestemmer seg for å handle i et krysspar. Mens forhandlere har kryssparhandel, er det meste av likviditeten i de store valutaparene. Av denne grunn kan en EURUSD-handler ha en offsetting dollarhandel til USDJPY-handleren. I dette tilfellet er det viktig at handelsmenn innen samme selgesidebutikk kommuniserer sin ordningsflyt til hverandre. De fleste selger side finansielle selskaper som handler i forex markeder har et par forhandlere per plassering per valuta par. Det er vanligvis en primær og sekundær forhandler. Mesteparten av bestillingsboken er over hele verden. For valutaer som vanligvis kun er flytende i en bestemt tidssone, er ordreboken generelt ikke bestått. Forex forhandlere forsøker å fange gevinster ved å kjøpe et valutapar på budet og selge paret på tilbudet. Dette gjør det mulig for forhandleren å fange budspredningen. For valutapar som er svært likvide, slik som EURUSD, kan budbudet spredes som smalt som halvparten av et pip, mens på noen eksotiske valutapar kan budbudet spredningen være til og med 20 pips bredt. Målefølelse Bruk volum Volumet av bestillingsflyt er vanskelig å måle hvis du ikke er en valutahandel. De fleste forhandlere har tilgang til over plattformene som behandler plattformer som Electronic Broking Services (EBS) og Thomson Reuters Dealing. Dette gjør det mulig for dem å lage interne ordreflowindikatorer. Hvis du er en detaljhandelsklient, vil du ikke kunne evaluere denne bestillingsprosessprosessen, men kan finne en annen mekanisme for måling av strømning. Valutamarkedsvolumet er vanskelig å måle, men du kan måle volumet sett i futures og ETFs samt valgene på disse produktene. Volum ved bruk av fremtidige kontrakter Volum i futures-markedene beskriver total handelsaktivitet i en bestemt kontrakt. Fremtidskontrakter på valutapar kan være svært likvide og voldtatt av forhandlere for å sikre at deres verdier er identiske med verdien i OTC-markedet. Hvis volumet øker på et bestemt nivå og tid, kan den brukes akkurat som forhandleren bruker avtaleflyten. Forskjellen er at du ikke kan se det på forhånd, du må bestemme om volumet presset et valutapar høyere eller stoppet fremdriften når volumet er gjennomført. Du kan også bruke volum i takt med åpen interesse for å måle følelser. Åpen interesse beskriver det totale antallet kontrakter som er åpne. Dette nummeret er oppdatert på slutten av en handelssesjon, mens volumet vanligvis oppdateres i løpet av en handelssession. Hvis volumet er større enn åpen interesse, vet du at handelen er ny. Hvis det er mindre enn åpen interesse, er det vanskelig å avgjøre om handelen er ny eller en avstand fra en stilling. Generelt økende volum og økende åpen interesse er en bekreftelse på en ny posisjon hvor økende volum og fallende åpen rente er likvidasjonen av en tidligere posisjon. Alternativvolum Du kan også vurdere opsjonsvolumet på både futures og ETFs for å se ordrer som har beveget seg gjennom markedet og genererer fart. Når det er uvanlig aktivitet i opsjonsmarkedet, kan dette være tilfelle. Uvanlig aktivitet er beskrevet som mer enn 200 volum i forhold til volumet de siste 30 dagene, og det nye volumet er større enn dagens åpne interesse for alternativet. Hvis dette skjer når markedet skyver gjennom støtte eller motstand, er det sannsynligvis en sjanse for at det var betydelig ordreflyt på et bestemt nivå. Typer markeder brukt med ordrestrøm Kapitalmarkedene er et auksjonsmarked og valutamarkedet er det største auksjonsmarkedet i verden. Daglige kjøpere og selger kommer til markedet for å bytte på beste bud og beste tilbud tilgjengelig. Hver transaksjon som oppstår, krever en kjøper for hver selger. Når kjøperne senker sin budpris og selgere senker tilbudsprisen for at en transaksjon skal finne sted, må prisen på sikkerheten være lavere. Det motsatte kan sies når kjøpere øker sitt bud og selgere øker tilbudsprisen. Et marked som ikke er et auksjonsmarked er et forhandlet marked. I et forhandlet marked vil en megler kontakte kjøpere og selgere og diskutere med dem kjøps - og salgspriser. Du ser dette hele tiden i fast eiendom der du vanligvis trenger å få megler å finne en selger for å forhandle et salg. I forhandlede markeder, som mange ganger er ugjennomsiktige, kan det være vanskelig å fastslå virkelig verdi. Bestillingsflyt er mindre viktig på kort sikt til forhandlede markeder. Futures trading vil derimot gi forhandlere tilstrekkelig volum for å bestemme en rimelig pris. Auksjonen selv kan videresende en verden av informasjon til deg hvis du vet hvordan du tolker informasjonen auksjonen gir. Vurder dette om en muntlig auksjon hvis handlingen er treg, vil auksjonøren snakke sakte og stemmen hans kan være monoton. Når handlingen oppvarmes, snakker auksjonisten raskt og prøver å generere ekstra interesse. Fremtidsmarkeder er like, og når volumet henter, forteller markedet noe. Det er umulig å vite hvorfor noen handelsmenn vil kjøpe en sikkerhet til en pris som er høyere enn virkelig verdi eller selge lavere. Men å forstå at det er mulig å tolke virkelig verdi ved å analysere volumets handling på et auksjonsmarked, kan det øke handelenes evne til å ta informerte beslutninger i markedet. Tekniske volumindikatorer Det er noen tekniske volumindikatorer som kan brukes til å evaluere kjøp og salg av trykk. Volumindikatoren på balansen er en av de beste. Indikatoren er beregnet til å bruke volum for å finne divergensmønstre. For eksempel, hvis prisene beveger seg høyere på svakt volum, vil du vite at flyttingen ikke er bekreftet. Balansen indikatoren er en løpende sum av et periodervolum. Traders kan også bruke volum som momentumindikator for å avgjøre om trenden i volumet øker eller faller. For eksempel kan du bruke en momentum volum indikator som prosent volum oscillator som er som den bevegelige gjennomsnittlige konvergens divergens indikator, men for volum. Denne tekniske indikatoren er perfekt for evaluering av ordrestrøm når markedet bryter ut. Et brudd på sterkt volum er en bekreftelse på brudd på støtte eller motstand. Volum som statistikk er et viktig mål for hvordan en sikkerhet utfører. Endringer i retning av sikkerhet når det følger med volum reflekterer en sterk indikasjon på at konsensus tror på prisendring. Når volumet ikke følger prisendringer, er bevegelsen generelt mistenksom. Volumindikatorer kan hjelpe en næringsdrivende med strategier samt å inngå en handel til den mest effektive prisen. Last ned den korte utskrivbare PDF-versjonen som oppsummerer nøkkelpunktene i denne lessonen8230.Klikk her for å laste ned Konklusjon Bestillingsflyt er en svært viktig mekanisme for bruk for både forhandlere og enkeltpersoner. Mens forhandlerne har en forex ordrebok av sine ordrer og kan se når et marked er sannsynlig å flytte eller stanse, avslører markedet til slutt alt og kan fanges av individuelle forhandlere ved å evaluere volum. Selg sidehandlere kan bruke store bestillinger til å piggy back trades, og derfor er bestillingsflyt ekstremt verdifullt for en finansinstitusjon. En avtaleflyt vil også beskrive størrelsen på en handel og typen kunde som inngikk handelen. Forhandlere er fullt kjent med forskjellen mellom ordrer fra et sikringsfond og ordrer fra en kasserer. Mens et sikringsfond er rent fokusert på å generere inntekter, er kasserer mer fokusert på en sikring. Selv om det er vanskelig å evaluere FX-ordrestrøm, kan volum i valuta futures, ETF og opsjonsmarkeder hjelpe en privathandler å få verdifull informasjon om forhandlerens ordreflow. Lytt UP8230. Ta handelen din til neste nivå, Fremskyn din lærekurve med dette TOP Notch Forex Education and Training Programmet.